DataGrid, Checkbox y paginación

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Buenos días a todos:

Tengo una aplicación en VS2003 en donde cargo una lista de clientes en un DataGrid. Éste grid posee paginación y una columna Template con un control Checbox. Hasta ahí, ningún problema. La idea es seleccionar uno, varios o todos los registros a través del checkbox, pero como el grid tiene paginación, si selecciono un registro de la primera página y deseo seleccionar otro de la página dos o tres, se me pierde la selección anterior. Cómo puedo manejar esta situación para al momento de ejecutar la acción tener con exactitud todos los registros seleccionados aún si están en páginas diferentes del grid?

Muchas gracias por la colaboración