Saludos. No te recomiendo hacer este tipo de cosas ya que para que valga la pena hay que invertir en ella cierta cantidad de dinero que no te justifica y que quizás te lleve a conseguir una grabadora común con cd.
A lo que dijo Oesoto, falta sólo agregarle que ya que las unidades de cd no tienen preamplificador integrado, la salida de audio debe pasar por un circuito que haga esta función. Algunos equipos de sonido hacen esta labor, llevando cables desde el reproductor hasta la entrada auxiliar para que amplifique por el equipo. Sin embargo muchos modelos no tienen esta característica.
En el mercado venden unos preamplificadores y amplificadores circuitales a los que se puede conectar el reproductor para inyectarle potencia y poder así conectar parlantes.
Por supuesto, si lo que quieres es que te sirva sólo para escuchar con audífonos, no hay necesidad de hacer nada de esto y con lo que comenta Oesoto basta.