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Sip.... Desde Mysql 4 se pueden hacer Foreign Keys, que permite hacer lo que tu llamas Integridad Referencial. Hay una cosa... Las tablas deben de ser de forma InnoDB... Por lo que creo que no puedes usar tablas de tipo MyISAM para crear llaves foráneas.
Desde la v4.0 MySQL tiene soporte de integridad referencial (transacciones, operaciones atomicas y un mejor soporte de llaves foráneas). Ver: http://www.mysql.com/products/mysql/index.html