En realidad la finalidad de un proxy es la de compartir internet entre las PC's de una red cuando se tiene un solo equipo conectado a internet, la mayoria de los proxys hacen NAT (Network Address Translation) que seria traducir la direccion IP privada de la PC que efectua el requerimiento de una pagina web en la direccion de red del proxy que es una IP publica para darle salida a internet. Es verdad que la IP de la PC queda registrada en los logs del proxy pero no se hace esto para permitir navegacion anonima, solo se efectua por la necesidad de usar una sola IP entre varias PC que necesitan salir a internet.
Saludos....